Definição De Estratégias De Negociação Sistemática

Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover crossovers médios. Sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos é talvez o método de negociação sistemática mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e menor baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em vazamentos de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que ao invés de usar o mais alto e baixo mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance real médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço do breakout. Apoio à resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tópico das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa pela banda superior ou inferior. Hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprado no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, enquanto menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador de Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje, se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Michael não sei o que fazer com esta pergunta: parece tão errado em tantos níveis com base em ser (a) muito introdutório e (b) perguntar sobre o desenvolvimento específico da estratégia, mas, por outro lado, parece que existe Deve ser uma resposta correta (ou seja, há famílias de estratégias de negociação quantitativas: basta perguntar a qualquer analista do fundo de fundo para um conjunto de definições, e haverá acordo geral). Terco: tente reformular sua pergunta para ser mais geral e objetivo, ou então eu posso editar isso para você. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Seja meu convidado, você provavelmente pode dizer melhor do que eu. Segunda tentativa: Quais são as subcategorias para as estratégias 39Trend Next39 e 39Mean Reversion39. Eu só conheço os fluxos médios móveis para o primeiro e o par de negociação para o último. Quot ndash Terco 8 de fevereiro às 20:28 Se você tiver dúvidas sobre subáreas específicas, faça essa pergunta separadamente. Eu editei sua pergunta até um nível bastante básico. Chris já forneceu uma boa resposta. De acordo com o link de Michael39 acima: perguntas específicas sobre estratégias podem ser consideradas fora do tópico, a menos que possam ser feitas de forma geral. Ndash Shane 8 de fevereiro às 20:38 Existem outros tipos de estratégia não cobertos pela tendência de reversão média seguindo: arbitragem - mantenha os ativos correlatos fechados no preço (índice SPX versus 500 ações contidas nessa, ou negociação de ouro em Londres versus negociação de ouro em Nova York) mercado de fazer - comprar em oferta, vender em pedir, ganhar o reembolso de liquidez de spread - alguns venus pagá-lo por colocar ordens de limite no livro. Coloque uma ordem limite para comprar, quando seu sucesso tentar vender ao mesmo preço que você comprou (ou melhor) e ganhar o desconto. Funciona melhor em ativos de alto volume e baixo preço. Negociação predatória - busque grande liquidez escondida no mercado e enfrente-a de negociação comportamental - quantifique o sentimento do mercado e troque-o (analise tweets, determine o humor regional e use teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito sobre o comportamento do mercado) negociação de eventos - analise notícias (Eletrônico, papel, blogs, twits) e preveja o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litígios, novos produtos, nova administração). Não existe uma taxonomia oficial de modelos comerciais de quant. Afinal, as avaliações são inerentemente subjetivas, independentemente da quantidade de matemática que colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão da indústria que podem ser úteis. Também é possível desagregar por implementação: Horizonte de tempo: variando de longo prazo a alta freqüência Estrutura de aposta: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquidos ou ilíquidos E estes nem sequer entram em construção de carteira, limites de posição, monitoramento de risco, etc. Quanto ao que funciona, tenha em mente esta máxima: os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos. E, por último, comparando chartists com quants é como comparar astrologistas com astrônomos. Por que a Tendência Mecânica Sistemática é a melhor maneira de Ganhar Dinheiro nos Mercados Nas últimas duas semanas, I8217ve revelou como I8217ve ajudou meus clientes a superar o SampP 500 por uma ampla Margem: aderindo estritamente a uma tendência mecânica após o modelo de negociação. Mas muitos de vocês escreveram para perguntar como exatamente esse modelo funciona. Hoje, eu tentei responder a essa pergunta e explique por que eu favorecer este sistema em relação a outros métodos. Seguidores dos Investidores vs. Tendências Os que utilizam o mercado de ações para aumentar seus ativos têm duas opções. Eles podem ser investidores ou seguidores de tendências. Os investidores geralmente seguem uma estratégia de compra 8220 e hold8221 em que eles estão no longo prazo. Os seguidores da Tendência, por outro lado, tentam usar os altos e baixos inerentes aos mercados livres para lucrar. Se você optar por seguir a rota de compra e manutenção, é preciso que você precise se preocupar. Por exemplo, você está comprando muito alto E quando você está pronto para se aposentar, você será forçado a vender muito baixo. Estas não são apenas questões hipotéticas, como muitos investidores que se aposentaram durante a primeira década deste século descobriram o caminho mais difícil. Basta considerar a situação dos compradores e compradores agressivos que investiram nas ações Nasdaq durante a década de 1990. Em 2002, perderam 70 a 80% de seu capital. E se eles continuassem a manter suas ações durante a recuperação nos próximos cinco anos, eles tiveram que lutar com o mercado de baixa renda de 2008-2009, que reduziu a quantidade de ações do valor 8217 ao meio novamente. Mesmo os investidores cautelosos que se concentraram nas ações da SampP 500 teriam surgido da última década em melhor forma do que começaram. Por outro lado, os seguidores de tendências não são reféns aos caprichos das forças do mercado. Eles usam essas forças para se proteger contra grandes perdas e se posicionam para obter grandes lucros com as tendências de longo prazo. Dois tipos de seguidores de tendências Se você decidir sobre uma tendência seguindo a estratégia, você ainda tem uma decisão a tomar: seja para usar um sistema discricionário ou um mecanismo de mecânica. Os seguidores das tendências discricionárias dependem da soma total do conhecimento do mercado para tomar decisões. Eles podem confiar em sua própria análise de mercado, qualquer número de indicadores técnicos, intuições, eventos atuais, antecipação de futuros eventos de notícias, dicas favoritas, etc. Os seguidores de tendências discricionais podem mudar suas mentes ou adivinhar-se. Em outras palavras, eles são subjetivos, então não há garantias de que os negócios que eles fazem são baseados na realidade e não corados por preconceitos pessoais. Seguidores de tendências mecânicas. Por outro lado, use estratégias de tempo baseadas em um conjunto de regras objetivas e automatizadas, para evitar os viés emocionais que inevitavelmente influenciam as decisões discricionárias comerciais. O comércio mecânico tira a emoção do investimento. Os seguidores de tendências mecânicas aderem a um conjunto de regras para obtê-los e fora dos mercados. Eles sabem que alguns negócios não serão bem-sucedidos. Mas eles também sabem que sempre serão capazes de aproveitar as principais tendências. A negociação dessas tendências, ausente de qualquer viés emocional, é o que permite que esse tipo de investidor superar consistentemente seus concorrentes ao longo do tempo. Deve ser óbvio agora que eu favorecer uma tendência mecânica seguindo o sistema para fazer minhas decisões comerciais. Mas quais indicadores específicos são meu modelo baseado em Estratégias Mecânicas Baseadas no Preço A resposta é simples: as tendências mecânicas seguindo as estratégias são baseadas no preço. That8217s certo. Eu olho para um, e apenas um, número, porque é a única métrica que é absolutamente correta em todos os momentos. Outras medidas de um valor do stock8217s podem ser enganosas ou manipuladas. Mas o preço incorpora todas as notícias, todas as análises fundamentais, qualquer coisa que possa afetar o futuro da empresa. Essa estratégia pode parecer um tanto aborrecida para você. Mas I8217m não está realmente preocupado com a diversão ou os altos emocionais que muitos comerciantes prosperam. Não, só me importo com uma coisa: ganhar dinheiro. E determinou ao longo de muitos anos investir que a melhor maneira de ganhar dinheiro é a melhor maneira de ganhar é tirar a emoção e a subjetividade da equação e usar uma tendência mecânica simples e objetiva seguindo a estratégia. Aprendendo a ignorar a multidão emocional Os veteranos do mercado de ações entendem que seus movimentos são baseados nos fundamentos subjacentes. Eles são baseados nas decisões de milhões de investidores individuais. E essas decisões de investidores8217 geralmente são conduzidas por duas emoções primordiais: a ganância e o medo. É por isso que os picos de volume se aproximam dos tops dos comícios, e novamente perto do fundo das correções. A ganância faz com que os investidores saltem a bordo, e o medo faz com que eles saem. A lição importante que todos os investidores bem-sucedidos eventualmente aprendem é que, embora haja conforto em seguir a multidão emocional, raramente há lucro. E se você quiser levar essa lição um passo adiante, você pode empregar uma estratégia de sincronização mecânica para usar os altos e baixos emocionais do mercado para ganhar dinheiro. Sim, os seguidores de tendências discricionais às vezes têm grandes vencedores. Atire uma moeda o suficiente e ele virará cabeças eventualmente. Mas a única maneira certa de ser bem sucedido para o longo prazo nos mercados é seguir uma estratégia de negociação não emocional e sempre aderir ao plano. Não há uma segunda adivinhação. Não há preocupações. E a estratégia é um vencedor comprovado. Sabemos que os mercados estão em tendências a maior parte do tempo. Reuniões e correções vão acontecer. It8217s é impossível de prever essas tendências com certeza, mas usar uma estratégia mecânica que segue a estratégia nos permite identificá-los uma vez que eles começam e lucram ao longo do caminho. Doug Davenport, que tem 33 anos de experiência em gestão de investimentos, é o editor dos serviços Weiss All-Weather Investor e Inflation Survival Strategy. Doug usa uma estratégia técnico-analítica desenvolvida com Sir John Templeton, o fundador da família Templeton de fundos mútuos, para administrar o dinheiro dos clientes. Ele é presidente e diretor de investimentos da Davenport Investment Management LLC, uma empresa de investimentos que administra carteiras para clientes de alto valor em Atlanta. O investimento mínimo é de 100.000.