Um sistema de negociação simples RSI Pullback Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que se baseia em um pullback easy-to-follow RSI e gerou resultados muito bons em um longo estudo de backtest que abrange os mercados bull e bear. Quer economizar o problema de procurar o sistema perfeito de negociação de ações. Você está procurando uma maneira simples, testada pelo tempo e pelo estresse para ganhar lucros estáveis, simplesmente clicando em alguns botões na sua plataforma de negociação ou na conta corretora online Embora não existam sistemas ou metodologias de negociação perfeitas, e mesmo que o fluxo de Os boletins informativos de informações duvidosas de estoque nunca pararão de chegar na sua caixa de correio, existem sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que provavelmente fornecerão lucros estáveis por longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como marcar um ou dois botões, e sim, você deve ter a força psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você quiser colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração básica de MetastockTradeSim, executei um sistema de retrocesso de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas negócios longos e tenta lucrar com um movimento instantâneo mais alto em um determinado estoque. Uma centena de estoques de grandes capitais foram usados no teste de quase 20 anos, com todas as ações usadas desde que foram listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração de retrocesso RSI em Metastock. Se você não usa, Metastock, isso não significará muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante na sua plataforma comercial escolhida. Nome da coluna A: FECHAR Código da coluna A: FECHAR Nome da coluna B: Código longo da coluna B: (Cruzar (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da coluna C: Sair do código da coluna C: (Cruzar (75, RSI (5))) Em termos simples, toda essa pesquisa está à procura de ações com fluxo de dinheiro forte a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro de Chaikin de 89 dias) que fizeram uma contração de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código nos usuários do Metastock Explorer de outros pacotes de desenvolvimento de sistemas gráficos, capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Com base em um hipotético saldo da conta de partida de 20.000, testei 100 ações de grande capitalização a partir de 1º de janeiro de 1991 com essa estratégia básica e adicionei uma perda de parada fixa de 6 para cada comércio. Além disso, configurei o backtest para limitar o número máximo de posições ocupadas para oito e não permitirei mais do que duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais de negociação foram gerados. Uma alocação fixa de 12,5 de capital da conta por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100) também foi especificada. Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por compartilhamento na Interactive Brokers e TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de volta de quase 20 anos, de qualquer forma NEXT: Veja estes sistemas Resultados impressionantes do Backtest. Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contate-nos EstratégiaRSI Juntou-se a julho de 2014 Status: Membro 83 Posts Este é um Estratégia de negociação baseada apenas no indicador RSI. Você só precisa de MT4 e este indicador mql5encode10972. Quero deixar claro que esta é uma estratégia de contra-tendência. Eu sei que muitos de vocês não negociam contra a tendência, no entanto, com essa estratégia você não está realmente apontando para um movimento de tendência, mas mais um couro cabeludo. O meu alvo depende do prazo do sinal, a chave aqui é escolher um ponto preciso e também sair antecipadamente com poucos pips (dependendo do tempo também). Então, em poucas palavras: - Esta é uma estratégia de contra tendência - Esta estratégia é baseada na venda quando o mercado é sobrecompra e compra quando o mercado está sobrevendido - O indicador que usamos é mql5encode10972 (RSI MTF) plotado em 1 min de cronograma para que você possa ver o RSI Níveis em uma janela sem ter que ir para cada período de tempo de 1 minuto a 1 semana - você deve ter um pequeno lucro e não tentar escolher uma parte superior ou inferior porque os mercados podem ficar sobre-comprados oversold por um longo período. Use stoppositioning Se você deseja pegar um movimento maior e colocar o TP na entrada quando começar a se mover em seu favor, por exemplo. - Funciona em todos os pares de prazos antes de lhe mostrar alguns trades de exemplo, incluindo trades que eu usei usando este método, deixe-me dizer isso: eu sei que muitos não concordarão com o comércio contra a tendência, mas eu encontrei para o meu próprio estilo de negociação que posso Escolha os topsbottoms temporários com este método e obtenha alguns pips (Bem, a chave aqui é não ser ganancioso e também estar confiante sobre sua configuração) Então, como um sinal de negociação é gerado Primeiro coloque o indicador e abra o gráfico de 1m, isso mostra o RSI Níveis em todos os prazos para esse par. Por favor, adicione os níveis 2017, 8083 ao indicador e faça-os claramente linhas VERMELHAS para que você possa ver quando um par faz uma leitura extrema. Eu entro muito quando: RSI atinge 20 ou menos eu entro por muito tempo. Um sinal melhor é quando 2 ou mais intervalos de tempo têm a mesma leitura RSI baixa. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Eu entro curto quando: RSI atinge 80 ou mais entro curto. Um sinal melhor é quando 2 ou mais intervalos de tempo têm a mesma alta leitura RSI. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Ok, acredito que os gráficos valem muito mais do que palavras, então eu compartilho configurações, incluindo essas, que eu também troquei nesta semana. Lembre-se, não seja ganancioso, uma ou duas velas de reversão podem ser boas para você. Não espere uma inversão total da tendência porque precisa de mais do que isso. Exemplo: Se você quiser ou tecnicamente estudado que é um topo, abra dois lotes do mesmo tamanho e faça um TP 10 e o outro no BE ou assim, você pode pegar movimentos maiores ou parada de trilha. Coloque o mtf rsi exclusivo no gráfico de 1min e adicione níveis 20178083, remova os níveis 307050. Faça as linhas de nível vermelhas e claras, pois são extremos RSI. Coloque um 200 WMA no gráfico (Isto é apenas para orientação, para que possamos ver o quão longe o preço se afastou da média móvel) - Confie em mim, ajuda em muitos. Muitas situações, como os preços tentam reduzir a distância entre este MA e não ficar muito longe, especialmente quando o mercado está em extremo. Bem, preciso de um bom olho para pegar oportunidades claras. - Overtrade - Trocar as notícias - Trade sex sexta-feira - Adicione a posição se ele se move contra você e fique confiante de que você pode fechar suas posições com um pequeno lucro ou pelo menos no ponto de equilíbrio. Btw, cada período de tempo representa uma linha, você não precisa ver todas as linhas na zona (isso é tão raro). Ok, tem uma oportunidade comercial no GBPNZD algumas horas atrás, gráfico de 1 minuto. Observe como o MA está muito próximo quando o sinal foi dado inicialmente, embora você possa estar verde se você seguiu a estratégia basicamente. Espero que isso explique como a idéia funciona melhor para você. Imagem de anexo (clique para ampliar) Identificar Swing Trades: The Power Crossover Method Author: MarkHodge 15 de agosto de 2013 O que é o método Power Crossover Tendência As seguintes estratégias são fáceis de usar quando os mercados estão tendendo. O desafio consiste em identificar entradas com antecedência na tendência, e depois sair do mercado antes que a tendência tenha chegado ao fim. O Power Crossover Method foi projetado para atender a ambos os desafios. SWING TRADE WITH MOMENTUM O Power Crossover Method é ótimo para ações de negociação swing. O método é fácil de usar, pois depende de uma combinação de três indicadores populares. Estocástico. RSI. E MACD. Usando o método Power Crossover, o objetivo é esperar até que os três indicadores confirmem um movimento direcional. Isso é realizado usando o MACD para determinar a direção do mercado, então esperando que RSI e Stochastic atravessem o valor de 50. Usar indicadores adicionais para confirmar a tendência ajudará a filtrar alguns dos whipsaws que podem ser experimentados ao confiar apenas no MACD. CONFIGURAÇÕES DE ESTRATÉGIA O método Power Crossover usa os seguintes três indicadores e configurações: Stochastic D 14, 3 (configurações padrão) RSI 7 período de configuração (o padrão normalmente é 14) MACD 12,26,9 (configurações padrão) REGRAS DA TENDÊNCIA Fonte: Cortesia Do Trade Navigator No gráfico acima, você verá que os destaques personalizados são usados para destacar os indicadores quando as condições de tendência de alta são atendidas. As condições de tendência ascendente são realçadas em verde, e as condições de tendência de baixa são realçadas em rosa. As condições de tendência ascendente ocorrem quando a linha MACD está acima da Linha Zero e também acima da Linha de Sinal (uma média móvel do MACD). MACD é usado para determinar a direção do mercado, mas RSI e estocástico também são importantes para confirmar a tendência. RSI está em uma tendência de alta quando o valor RSI cruza 50. O estocástico está em uma tendência de alta quando a leitura estocástica cruza 50. Quando estas três condições são atendidas, temos um mercado que está em uma tendência alta. REGRAS DE ALTERAÇÃO: Stochastic D (14,3) gt 50 MACD gt Linha zero Linha de sinal gt (9 período) O oposto é verdadeiro para uma tendência de baixa. Conforme mencionado anteriormente, as condições de tendência de baixa são realçadas em rosa no gráfico quando as condições são atendidas para uma tendência de baixa. Isso ocorre quando MACD está abaixo da linha zero e também abaixo da linha de sinal. Para ter um verdadeiro sinal, também precisamos ter certeza de que RSI atravessou abaixo do nível 50, e o estocástico também está abaixo do valor de 50. REGRAS DE DOWNTREND: Stochastic D (14, 3) lt 50 MACD lt Zero Line lt Signal Line (9 período) COMO ENTRAR E SAIR COM A ESTRATÉGIA Este método é ótimo para identificar tendências no mercado. Um sinal de entrada é considerado quando TODOS os três indicadores estão indicando uma tendência. As ações de negociação, uma ordem de compra são colocadas 1 centavo acima da alta do dia do sinal para uma tendência de alta, e uma ordem de parada de venda é colocada 1 centavo abaixo da baixa do dia do sinal para uma tendência de baixa. O uso de pedidos de parada para entrar no mercado ajudará a evitar negócios após importantes falhas de mercado na direção oposta da tendência. Muitas vezes isso resulta em uma pausa ou reversão de curto prazo, indicando fraqueza na tendência. Por este motivo, as ordens devem ser mantidas no mercado por um período máximo de três dias. Se um pedido não foi preenchido na conclusão da terceira sessão, o pedido deve ser cancelado. Saber quando sair de uma tendência é tão importante, se não mais importante do que saber quando inserir uma tendência. Quando um indicador cruza na direção oposta, este é um aviso de que a tendência pode estar à beira da mudança de direção. Os comerciantes conservadores podem querer sair do comércio neste momento, ou considerar algum gerenciamento de comércio para reduzir a quantidade arriscada no comércio. Quando dois indicadores se cruzam na direção oposta, isso é um sinal de que a tendência é fraca e uma saída deve ser considerada na abertura da próxima sessão. Fonte: Cortesia do Trade Navigator No gráfico diário do CVX acima, há um sinal longo no final da sessão quando todos os 3 indicadores estão cumprindo os critérios para uma tendência de alta. A parte superior da barra é 122.31, de modo que uma ordem Comprar Stop é colocada 1 centavo superior em 122.32. Neste exemplo, o mercado aumentou ligeiramente, então, neste exemplo, o preenchimento provavelmente teria sido aberto na sessão em aproximadamente 122.39. O mercado continua a se mover mais alto e quando MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, temos nosso primeiro aviso de que a tendência está enfraquecendo. Após a próxima sessão RSI cruza abaixo do valor 50. Com dois indicadores que indicam uma tendência de baixa com base nas regras da estratégia, uma saída deve ser considerada na abertura da próxima sessão. Usando uma ordem de mercado para sair, um preenchimento em aproximadamente 124,72 para fechar o comércio por um lucro 2,33. Fonte: Cortesia do Trade Navigator No gráfico acima, temos um gráfico diário de CAT. Há um sinal curto quando os três indicadores são baixos com base nas regras da estratégia para uma tendência de baixa. A baixa da sessão quando o sinal ocorre é 85,77, portanto uma ordem de parada de venda é colocada em 85,76, 1 centavo abaixo da baixa. Durante a próxima sessão de negociação, as diferenças de mercado são maiores e nunca se negociam com o preço de entrada. No dia seguinte, as disparidades do mercado na ordem de Parada de Venda teriam sido desencadeadas no horário aberto. Vamos assumir um preenchimento no aberto em 85.73. O mercado continua a se mover mais baixo e, eventualmente, o RSI passa de volta acima do valor de 50 no primeiro retracement forte mais alto. Isso seria um aviso, e alguns comerciantes podem considerar ajustar as perdas de parada para minimizar qualquer risco no comércio. Algumas sessões depois, RSI atravessa de volta 50 e MACD cruza acima da linha de sinal. Com 2 indicadores mostrando a possibilidade de uma tendência de alta é hora de fechar o comércio. MANEQUÉES ADICIONAIS PARA SALIR DO COMÉRCIO Há momentos em que as saídas fixas podem ser usadas para obter lucros antecipadamente. Embora movimentos maiores sejam perdidos ao usar metas de lucro, o uso de metas de lucro liberará o capital de negociação. Além disso, existem muitas situações em que as saídas fixas oferecerão aos comerciantes conservadores a chance de obter lucros antes que uma tendência chegue ao fim. Uma ótima maneira de determinar as saídas é usar o intervalo médio diário (ADR). O ADR é definido como a média de 7 dias da sessão HIGH a sessão BAIXA. Usando o método Power Crossover para entradas, uma perda de stop pode ser colocada em 2 vezes o ADR e um alvo de lucro pode ser configurado em 4 vezes o ADR. Por exemplo, o atual ADR de BA é 1.22. Se um sinal for considerado, a perda de parada seria colocada em 2,44 (2 x 1,22), e um alvo de lucro seria colocado em 4,88 (4 x 1,22). Os comerciantes que não desejam calcular o ADR podem considerar um objetivo de 3 paradas e 6. Usando BA atualmente negociando em 104.22 como um exemplo, a parada seria 3,13 (104,22 x 0,03 e o alvo seria 6,26 (104,22 x 0,06). As saídas percentuais fixas são fáceis de calcular, mas as saídas baseadas em volatilidade usando o ADR tipicamente Tenha uma vantagem, uma vez que se ajustam às mudanças nas condições do mercado. DICAS E TRILHAS Os estoques de alto volume, como o DOW 30, são perfeitos para esta estratégia. Tenha cuidado com os estoques avançados, ou estoques com volume leve, como estoques de pequena capitalização e alguns ETFs. Use Cuidado Em torno dos ganhos. Considere usar as opções como uma alternativa ao estoque subjacente. Deixar qualquer dúvida ou comentário para o Hodge abaixo. Leitura relacionada:
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